На днях Центробанк опубликовал очередной отчет «Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО» за период с 01 июля 2019 по 30 июня 2020 г. (полностью его можно увидеть тут). Мы позволим себе немного покопаться в нем и – главное! – оценить рисковую часть портфеля РЕСО на основании этих данных.

В приведенной ниже таблице применена следующая балльная методика, предложенная ЦБ:

1.Всего учитываются 3 показателя:

частота страховых случаев = отношение числа урегулированных убытков к числу заключенных договоров ОСАГО в субъекте РФ (в процентах) за период.

средняя выплата рассчитывается как отношение суммарных страховых выплат (включая судебные страховые выплаты!) к числу урегулированных страховых событий в анализируемом субъекте РФ за период. Включение судебных выплат принципиально важно, т.к. в некоторых регионах они сравнимы с прямыми выплатами.

скользящий коэффициент выплат рассчитывается как отношение страховых выплат к страховым премиям за анализируемый период (в процентах) за период.

2.По каждому из анализируемых показателей (в зависимости от величины отклонения регионального значения в сторону превышения от общероссийского) определяется штрафной балл для каждого субъекта РФ в диапазоне от 0 до 2 (с шагом 0,5 балла).

За негативную динамику показателей добавляется до 1 штрафного балла.

Баллы по анализируемым показателям для каждого субъекта РФ суммируются (максимальное значение равно 7, минимальное – 0).

В зависимости от итоговой суммы баллов за превышение значений региональных показателей относительно общероссийских субъекты РФ условно делятся на три группы в соответствии со следующим распределением (см. табл. 1):

субъекты РФ «красной» зоны – сумма баллов в диапазоне 4,0 – 7,0;

субъекты РФ «желтой» зоны – сумма баллов в диапазоне 1,01 – 3,99;

субъекты РФ «зеленой» зоны – сумма баллов в диапазоне 0,0 – 1,0.

Далее — к ЦБ-шной таблице мы приложили 2 столбца справа – это уже данные по сборам РЕСО-Гарантия:

• сборы РЕСО, 1 полугодие 2020, тыс.р.
• распределение рисковых регионов в сборах РЕСО (рассчитанное как отношение сборов РЕСО по данному региону к суммарным сборам РЕСО по ОСАГО).

Нашей целью было прежде всего выяснить, насколько весом вклад каждого региона в ОСАГО-сборы РЕСО за последний отчетный период и соответственно сделать аккуратный прогноз на развитие убыточности портфеля по этому виду.

Итак, смотрим в таблицу, отфильтрованную по уменьшению штрафных баллов:

Прежде всего бросается в глаза значительное уменьшение (по сравнению с прошлыми отчетами) числа «токсичных» регионов – еще 2 года назад число «красных» доходило до 20, сейчас же всего 8. Эта «великолепная восьмерка» кучно расположилась в Северо-Кавказском регионе + соседняя Адыгея + Приморский край.

Это вполне объяснимо: общее улучшение ситуации с убыточностью ОСАГО в последние годы связано как с введением натуральной формы возмещения (плюс еще и финомбудсмена добавили), так и с усиливающейся борьбой страховщиков со ОСАГО-мошенниками. Группировки последних наголову разгромлены, в частности, в «красных» Ростовской и Ивановской областях, соотв. съехавших в середину желтой и зеленую зону (!) и т.д. и т.п.

Однако, на Кавказе свои обычаи😊 Там слишком сильны коррупционные связи между всеми ветвями и органами власти, чтобы вот так взять и загнать товарищей под лавку – загонять приходится не товарищей, а всю систему целиком, что страховому сообществу явно не по силам. Ситуацию значительно осложняет БЕДНОСТЬ этих регионов (речь идет о населении) по общероссийским меркам (по этой же причине плохи дела в Приморском крае, который пока тоже «красный»). А где бедность – там попытки заработать любым способом, пусть и противозаконным.

Вообще, можно немного поиграть в логическую математику и «вывести» формулу токсичности того или иного региона:

(УРОВЕНЬ ТОКСИЧНОСТИ) = (УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ) / (УРОВЕНЬ БОГАТСТВА РЕГИОНА)

Так, например, богатый Краснодарский край получает 3,00 штрафных балла именно за счет высокого уровня коррупции  (т.е. на подходе к красной зоне), а  бедная Хакасия, которая никогда не ходила в коррупционных лидерах – те же 3,00.

Теперь сосредоточим внимание на самом интересном – распределении сборов РЕСО по регионам. Сразу видно, что можно выдохнуть, вот так — уффффффффф: в красных регионах собирается мизерное количество ОСАГО, да и желтые не впечатляют. Точные цифры смотрим внизу таблицы справа:

1. красная зона – 4,12%
2. желтая зона – 17,04%
3. зеленая зона – 78,84%,

т.е. за ближайшее будущее ресошного портфеля ОСАГО можно точно не переживать.

Ложкой дегтя в бочке меда является заметно подросшая средняя страховая выплата, да и коэффициент выплат имеет тенденцию к росту – но это общероссийская история (хотя, ключевые для РЕСО столичные регионы, а именно Москва с областью и Питер стабильно держат уровень 50%, это немного).  Вспомним хотя бы, насколько просел рубль к доллару за последние 9 месяцев (а это рост цены запчастей), непрекращающуюся пандемию (а это падение доходов и следовательно сборов, что приводит к росту скользящего коэффициента выплат) и прочие наши российские неприятности.

Но – еще раз – в целом портфель ОСАГО РЕСО-Гарантия пока выглядит более чем благополучно. С учетом традиционной ставки компании на  автострахование и высокой долей ОСАГО в портфеле пока можно спать спокойно – в смысле работать не отвлекаясь😊

Так держать, РЕСО!